台湾上市公司股票报酬率统计资料库简介

 

1资料库简介

资料库全名:AREMOS 台湾上市公司股票报酬率统计资料库

电脑档名:在 AREMOS/UNIX 系统下,电脑档名为 STOCKRR.bnk。在 AREMOS/PC 系统下,由于 PC 的日资料长度有限制,因此分 4 个档案储存:

(1) STOCKRR.bnk:含所有周、月、季、年资料。

(2) STOCKRR7.bnk:含 1972 年 1 月 1 日-1979 年 12 月 31 日之日资料。

(3) STOCKRR8.bnk:含 1980 年 1 月 1 日-1989 年 12 月 31 日之日资料。

(4) STOCKRR9.bnk:含 1990 年 1 月 1 日-目前更新之日资料。

内容:台湾上市股 票之日、周、月、季及年报酬率,由交易所提供除权、除息资料,而由本中心和台大 财务金融学系合作推算得出。

笔数:年、季、月、周 与日资料共 1,664 笔。

来源:根据台湾证券交易所资料计算。

每笔资料起始日期:向前推算至 1972 年。

更新频率:每月更新一次。

AREMOS操作:在 AREMOS 环境下需先开启资料库(open STOCKRR.bnk 或 STOCKRR7.bnk 或 STOCKRR8.bnk 或 STOCKRR9.bnk),再以检索代号套上“AREMOS 入门讲义”或“AREMOS 经济统计资料库系统速成讲义”之操作指令即可。

 

2.  检索代号组成原则

我们的检索代号乃参酌美国环球透视公司 Global Insights, Inc.(即前 DRI 与 WEFA)的设定方法来建立。本资料库检索代号组成原则为公司代码(请参阅“台湾股票市场资料库检索手册 第二章 ”)加上代表不同报酬率之附加修饰词。例如台泥公司(公司代码 1101)之五种频率报酬率检索代号为:

S1101@DRR

台泥股日报酬率 (Daily Rate of Return)
S1101@WRR 台泥股周报酬率 (Weekly Rate of Return)
S1101@MRR 台泥股月报酬率 (Monthly Rate of Return)
S1101@QRR 台泥股季报酬率 (Quarterly Rate of Return)
S1101@ARR 台泥股年报酬率 (Annual Rate of Return)

3.  推算公式

(1) 日报酬率之计算

a. 普通股非除权(息)日时:

日报酬率=〔(本日收盘价/前一交易日收盘价)-1〕×100

b. 普通股除权(息)日时:

日报酬率={〔(本日收盘价×(1+S%+N%)+现金股利)/(前一交易日收盘价+F×N%)〕-1}×100

其中 S%=股票股利(即无偿配股)率;N%=现金增资配股(即有偿配股)率;F=现金增资每股承销价。

c. 特别股非除权(息)日时:

日报酬率=〔(特别股本日收盘价/特别股前一交易日收盘价)-1〕×100

d. 特别股除权(息)日时:

日报酬率={〔(特别股收盘价+普通股收盘价×(S%+N%)+现金股利)/(特别股前一交易日收盘价+F×N%)〕-1}×100

其中 S%、N%、F 定义同上。

(2) 周、月、季、年报酬率之计算

周报酬率=〔(1+本周第一交易日之日报酬率)×(1+本周第二交易之日报酬率)×....×(1+本周最后交易日之日报酬率)〕-1

月、季、年报酬率之公式与周报酬率相同。