台灣上市公司股票報酬率統計資料庫簡介

 

1資料庫簡介

資料庫全名:AREMOS 台灣上市公司股票報酬率統計資料庫

電腦檔名:在  AREMOS/PC 系統下,由於 PC 的日資料長度有限制,因此分 5 個檔案儲存:

 

(1) STOCKRR.bnk:含所有 週、月、季、年資料。

(2) STOCKRR7.bnk:含 1972 年 1 月 1 日-1979 年 12 月 31 日之資料。

(3) STOCKRR8.bnk:含 1980 年 1 月 1 日-1989 年 12 月 31 日之資料。

(4) STOCKRR9.bnk:含 1990 年 1 月 1 日-1999 年 12 月 31 日之資料。

(5) STOCKRR0.bnk含 2000 年 1 月 1 日-目前更新之資料。

 

內容:台灣上市股 票之日、週、月、季及年報酬率,由交易所提供除權、除息資料,而由本中心和台大 財務金融學系合作推算得出。

筆數:年、季、月、週 與日資料共 1,664 筆。

來源:根據台灣證券交易所資料計算。

每筆資料起始日期:向前推算至 1972 年。

更新頻率:每月更新一次。

AREMOS操作:在 AREMOS 環境下需先開啟資料庫(open STOCKRR.bnk 或 STOCKRR7.bnk 或 STOCKRR8.bnk 或 STOCKRR9.bnk 或 STOCKRR0.bnk),再以檢索代號套上「AREMOS 入門講義」或「AREMOS 經濟統計資料庫系統速成講義」之操作指令即可。

 

2.  檢索代號組成原則

我們的檢索代號乃參酌美國環球透視公司 Global Insights, Inc.(即前 DRI 與 WEFA)的設定方法來建立。本資料庫檢索代號組成原則為公司代碼(請參閱「台灣股票市場資料庫檢索手冊 第二章 」)加上代表不同報酬率之附加修飾詞。例如台泥公司(公司代碼 1101)之五種頻率報酬率檢索代號為:

S1101@DRR

台泥股報酬率 (Daily Rate of Return)
S1101@WRR 台泥股報酬率 (Weekly Rate of Return)
S1101@MRR 台泥股報酬率 (Monthly Rate of Return)
S1101@QRR 台泥股報酬率 (Quarterly Rate of Return)
S1101@ARR 台泥股報酬率 (Annual Rate of Return)

3.  推算公式

(1) 日報酬率之計算

a. 普通股非除權(息)日時:

日報酬率=〔(本日收盤價/前一交易日收盤價)-1〕×100

b. 普通股除權(息)日時:

日報酬率={〔(本日收盤價×(1+S%+N%)+現金股利)/(前一交易日收盤價+F×N%)〕-1}×100

其中 S%=股票股利(即無償配股)率;N%=現金增資配股(即有償配股)率;F=現金增資每股承銷價。

c. 特別股非除權(息)日時:

日報酬率=〔(特別股本日收盤價/特別股前一交易日收盤價)-1〕×100

d. 特別股除權(息)日時:

日報酬率={〔(特別股收盤價+普通股收盤價×(S%+N%)+現金股利)/(特別股前一交易日收盤價+F×N%)〕-1}×100

其中 S%、N%、F 定義同上。

(2) 週、月、季、年報酬率之計算

週報酬率=〔(1+本週第一交易日之日報酬率)×(1+本週第二交易之日報酬率)×....×(1+本週最後交易日之日報酬率)〕-1

月、季、年報酬率之公式與週報酬率相同。