第一章     台灣期貨市場統計資料庫簡介

 

1.1  資料庫簡介

資料庫全名:AREMOS 台灣期貨市場統計資料庫

電腦檔名:FEX.bnk,FEX00D.bnk。代表 Futures EXchange

FEX.bnk:含2010年以後至目前的所有「日」資料 及 所有「年」、「月」歷史資料。

FEX00D.bnk:含最原始 - 2009 年 12 月 31 日之所有「日」資料。

內容:

(1) 期貨交易所每日公布之「交易行情表」(日資料)。

(2) 台灣期貨交易所網站上所公布之「期貨年成交量統計表」、「期貨市場概況表」與「期貨市場概況明細表」之統計。

筆數:月資料 51 筆;日資料 569 筆。

來源:台灣期貨交易所

每筆資料起始日期:第二章之「檢索代號索引」中將會一一註明

更新頻率:年資料每年更新、月資料每月更新,日資料每天下午即可完成更新。

AREMOS操作:在 AREMOS 環境下需先開啟資料庫(open FEX.bnk),再以檢索代號(請參閱第二章)套上「AREMOS 入門講義」或「AREMOS 經濟統計資料庫系統速成講義」之操作指令即可。

 

1.2  檢索代號組成原則

我們的檢索代號乃參酌美國環球透視公司 Global Insights, Inc.(即前 DRI 與 WEFA)的設定方法來建立。針對本資料庫第一部份「交易行情表」,其組成原則大概說明如下:

(1) 附加修飾詞 (modifiers):每一個期貨有七項資料,即開盤價、最高價、最低價、最後成交價(以上單位是指數)、成交量(單位:契約數)、結算 價(單位:指數)及未沖銷契約量(單位:契約數)。其檢索代號乃由每個期貨之「名稱代碼」再加上「附加修飾詞」來組成。例如:「台股期貨交易近月份契約」的「名稱代碼」是 TX1,則有關這個期貨的項資料的檢索代號是:

TX1@OP:

開盤價 (OPening price)

TX1@HI:

最高價 (HIghest price)

TX1@LO:

最低價 (LOwest price)

TX1@CL:

收盤價 (CLosing price)

TX1@VOL:

成交量 (trading VOLume)

TX1@SP:

結算價 (Settlement Price)

TX1@OI:

未沖銷契約量 (Open Interest)

(2) 名稱代碼我們採用「台灣期貨交易所」所設定的通用英文簡寫,

MTX:

小型台指期貨

T5F:

台灣50期貨

TE:

電子期貨

TF:

金融期貨

TX:

台股期貨

MSF:

MSCI台指期貨

XIF:

非金電期貨

GTF:

櫃買期貨

TFG:

台幣黃金期貨

(3) 期間在名稱後加上 1、2、3、4、5、6 來區分六種期間,例如,

TX1:

台股期貨 交易當月份契約

TX2:

台股期貨 交易次月份契約

TX3:

台股期貨 交易後第 2 月份契約

TX4:

台股期貨 交易後第 2 月份契約後接續之第一季月契約

TX5:

台股期貨 交易後第 2 月份契約後接續之第二季月契約

TX6:

台股期貨 交易後第 2 月份契約後接續之第三季月契約

(4) 公債期貨:以上介紹者為指數期貨,此外尚有「十年期政府公債期貨」,其名稱代號只有三個,且單位均為「百元報價」

GB1:

十年期公債期貨 交易當月起接續之第一個季月契約

GB2:

十年期公債期貨 交易當月起接續之第二個季月契約

GB3:

十年期公債期貨 交易當月起接續之第三個季月契約

        (5) 三十天商業本票利率期貨:此期貨名稱代號共有12個,其單位以百分比為報價單位,報價方式採一百減利率

CP1:

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月份契約

CP2

三十天期商業本票利率期貨─ 交易次月份契約

CP3

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第三個月份契約

CP4

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第四個月份契約

CP5

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第五個月份契約

CP6

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第六個月份契約

CP7

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第七個月份契約

CP8

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第八個月份契約

CP9

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第九個月份契約

CP10

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第十個月份契約

CP11

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第十一個月份契約

CP12

三十天期商業本票利率期貨─ 交易當月起之第十二個月份契約

        (6) 黃金期貨:此期貨名稱代號共有6個,其報價以每盎司美元為單位

GDF1: 

黃金期貨 交易當月起第一個偶數月份契約

GDF2:

黃金期貨 交易當月起第二個偶數月份契約

GDF3

黃金期貨 交易當月起第三個偶數月份契約

GDF4

黃金期貨 交易當月起第四個偶數月份契約

GDF5

黃金期貨 交易當月起第五個偶數月份契約

GDF6

黃金期貨 交易當月起第六個偶數月份契約

        (7) 台幣黃金期貨:此期貨名稱代號也共有6個,其報價以每台錢(3.75公克)新台幣元為單位

TGF1: 

台幣黃金期貨 交易當月起第一個偶數月份契約

TGF2:

台幣黃金期貨 交易當月起第二個偶數月份契約

TGF3

台幣黃金期貨 交易當月起第三個偶數月份契約

TGF4

台幣黃金期貨 交易當月起第四個偶數月份契約

TGF5

台幣黃金期貨 交易當月起第五個偶數月份契約

TGF6

台幣黃金期貨 交易當月起第六個偶數月份契約