台灣上櫃公司股票報酬率統計資料庫簡介

1.  資料庫簡介

資料庫全名：AREMOS 台灣上櫃公司股票報酬率統計資料庫。

電腦檔名：OTCRR.bnk。

內容：台灣各上櫃股 票之日、週、月、季、及年報酬率，由櫃檯買賣中心提供除權、除息資料，而由本中心和台大 財務金融學系合作推算得出。

筆數：年、季、月、週 與日資料共 888 筆。

來源：根據櫃檯買賣中心資料計算。

每筆資料起始日期：向前推算至 1996 年。

更新頻率：每月更新一次。

AREMOS操作：在 AREMOS 環境下需先開啟資料庫（open OTCRR.bnk），再以檢索代號套上「AREMOS 入門講義」或「AREMOS 經濟統計資料庫系統速成講義」之操作指令即可。

2.  檢索代號組成原則

我們的檢索代號乃參酌美國環球透視公司 Global Insights, Inc.（即前 DRI 與 WEFA）的設定方法來建立。本資料庫檢索代號組成原則為公司代碼（請參閱「台灣櫃檯買賣統計資料庫檢索手冊　第二章　公司代碼按行業列舉」）加上代表不同報酬率之附加修飾詞。例如興泰實業（公司代碼 4201）之五種頻率報酬率檢索代號為：

OTC4201@DRR	興泰股日報酬率 (Daily Rate of Return)
OTC4201@WRR	興泰股週報酬率 (Weekly Rate of Return)
OTC4201@MRR	興泰股月報酬率 (Monthly Rate of Return)
OTC4201@QRR	興泰股季報酬率 (Quarterly Rate of Return)
OTC4201@ARR	興泰股年報酬率 (Annual Rate of Return)

3.  推算公式

(1) 日報酬率之計算

a. 普通股非除權(息)日時：

日報酬率＝〔(本日收盤價／前一交易日收盤價)－１〕×100

b. 普通股除權(息)日時：

日報酬率＝｛〔（本日收盤價×(1+S%+N%)＋現金股利）／（前一交易日收盤價+F×N%）〕－１｝×100

其中 S%=股票股利(即無償配股)率；N%=現金增資配股(即有償配股)率；F=現金增資每股承銷價。

c. 特別股非除權(息)日時：

日報酬率＝〔（特別股本日收盤價／特別股前一交易日收盤價）－１〕×100

d. 特別股除權(息)日時：

日報酬率＝｛〔（特別股收盤價＋普通股收盤價×(S%+N%)+現金股利）／（特別股前一交易日收盤價＋F×N%）〕－１｝×100

其中 S%、N%、F 定義同上。

(2) 週、月、季、年報酬率之計算

週報酬率=〔(１＋本週第一交易日之日報酬率)×(１＋本週第二交易之日報酬率)×．．．．×(１＋本週最後交易日之日報酬率)〕－１

月、季、年報酬率之公式與週報酬率相同。